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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

Kreditderivate und Kreditrisikomodelle

Eine mathematische Einführung
 Taschenbuch
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Angewandte Mathematik zur Modellierung von Kreditrisiken

Das Lehrbuch macht Mathematik für Biologen verständlich, indem es nur den Stoff behandelt, der im Fach Biologie wirklich benötigt wird. Die Autoren knüpfen bei der Vermittlung der mathematischen Inhalte konsequent an Beispiele aus den Biowissenschaften an.
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Märkte und Produkte.- Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie.- Portfoliomodelle.- Bewertung von Kreditderivaten.- Mathematischer Anhang: Zufallsvariablen und stochastische Prozesse.- Stochastische Differenzialgleichungen und stochastische Integration.- Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen.- Kreditderivate: Weitere Produktbeispiele.
Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren versuchen dabei, einen Mittelweg zu gehen zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Studierende werden fundiert an ein hochaktuelles Anwendungsgebiet der Mathematik herangeführt. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z. B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen.

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Produktdetails

Autor: Marcus Martin
ISBN-13: 9783658023997
ISBN: 3658023996
Einband: Taschenbuch
Seiten: 432
Gewicht: 700 g
Format: 241x167x20 mm
Sprache: Deutsch
Autor: Marcus Martin, Stefan Reitz, Carsten Wehn
Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist seit September 2008 Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt. Zuvor war er mehrere Jahre erst als Prüfer und seit 2004 als Prüfungsleiter und Leiter des Fachbereichs Risikomodelle und Ratingverfahren der Hauptverwaltung Frankfurt für die Deutsche Bundesbank tätig. Dabei war er für die Leitung und Durchführung von IRBA-, IMM-, IAA-, Marktrisiko- und Liquiditätsrisikomodelleprüfungen zuständig. Er hat zahlreiche Fachbeiträge zu den Themen Bankenaufsicht, Risikomodelle und Derivatebewertung veröffentlicht und ist Reviewer der American Mathematical Society.Prof. Dr. Stefan Reitz ist nach der Tätigkeit bei der Deutschen Bundesbank im Bereich der Bankenaufsicht Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und außerdem als Trainer und Berater in bankaufsichtlichen Fragen tätig.
Dr. Carsten S. Wehn leitet das Marktrisiko-Controlling bei der DekaBank in Frankfurt, wo er die Methoden und Messung von Markt- und Liquiditätsrisiken für den Konzern verantwortet. Zuvor war er als Prüfer und Prüfungsleiter bei der Deutschen Bundesbank tätig. Er hat zahlreiche Fachbeiträge in internationalen Zeitschriften sowie mehrere einschlägige Monographien und Herausgeberbände veröffentlicht.

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Rezensionen

Autor: Marcus Martin
ISBN-13:: 9783658023997
ISBN: 3658023996
Erscheinungsjahr: 31.03.2014
Verlag: Gabler, Betriebswirt.-Vlg
Gewicht: 700g
Seiten: 432
Sprache: Deutsch
Auflage 14002, 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. 2014
Sonstiges: Taschenbuch, 241x167x20 mm, 37 schwarz-weiße Abbildungen